Esimene loss sel asukohal ehitati Frederik III abikaasa, kuninganna Sophie Amalie jaoks ning nimetati tema järgi Sophie Amalienborgiks. Loss rajati väljapoole linnamüüri Christian IV omandatud maaosale. Lisaks asusid ja asuvad praegugi seal Rosenborgi loss, Nyboder (ajalooline ridamajade kvartal) ning uus idapoolne kaitsemüür vanalinna ümber. Praegu tuntakse seda piirkonda Indre By linnajaona.

Lossi juurde kuulus ka aed, mis asus läänevärava Vesterporti vastas. Tänapäeval tuntakse seda piirkonda Vesterbo nime all. Tööd aias algasid 1664 ja loss ehitati aastail 1669–1673. Kui kuningas 1670 suri, jäi leskkuninganna lossi elama ning suri seal 20. veebruaril 1685.

15. aprillil 1689 tähistas Christian V lossis oma 44. sünnipäeva saksa ooperietendusega, mille jaoks rajati spetsiaalne ajutine teatrihoone. Etendust saatis suur edu ning seda korrati 19. aprillil. Kohe pärast teise vaatuse algust süttisid dekoratsioonid ning kogu teatrihoone ja loss põlesid maani maha. Surma sai 180 inimest.

Kuningas plaanis lossi taas üles ehitada, sest lossikirik, aiaehitised ja õukonna hooned olid terved. 1690. aastate algul juhtis ettevalmistustöid arhitekt Ole Rømer, kuid 1694 sõlmiti leping Rootsi arhitekti Nicodemus Tessin nooremaga. 1697 lõpetas ta oma joonised, kuid kuninga arvates olid plaanid liiga uhked ning ta andis käsu olevasolevad ehitised samal aastal hoopis maha lõhkuda. Väljanõutud ehitusmaterjalidest rajati aga uus garnisonikirik.

Teise Amalienborgi rajamist alustati Frederik IV valitsemisaja algusaastail, kuid lossi ehitamiseni ei jõutudki. Lossi asemel ajati suvemaja, paviljon talveaedadega ning kaarestikud mõlemale poole paviljoni. Ühel pool ehitisi asus prantsuse aed ning teisel pool oli ala sõjaväeõppuste jaoks. Paviljoni esimesel korrusel asus söögituba ning ülemisel korrusel salong, kust avanes vaade sadamale, aiale ja sõjaväe alale.

Frederiksstaden on linnaosa, mis rajati Frederik IV poolt tähistamaks kolmesaja aasta möödumist Oldenburgide troonile saamisest 1748. aastal ning kolmesaja aasta möödumist Christian I kroonimisest 1749. aastal. Frederiksstadeni idee omistatakse tavaliselt Johann Hartwig Ernst Bernstorffile, kes oli Taani täievoliline suursaadik Pariisis. Projekti peakavandi tegi Adam Gottlob Moltke, üks võimsamaid ja mõjukamaid mehi toonases Taanis, koostöös kuningliku arhitekti ning ülevaataja Nicolai Eigtvediga. Frederiksstadenist, mis planeeriti moodsamaiks linnajaoks linna tähtsaimatele elanikele, sai ajapikku Euroopa barokkarhitektuuri suurepärane näide.