Het museum werd geopend in 1914 en was daarmee het eerste openluchtmuseum van zijn soort ter wereld. Wel bestonden er reeds openluchtmusea die de landelijke cultuur vertegenwoordigen. Het initiatief werd genomen door Peter Holm. Aanleiding was de voorgenomen sloop van het in 1908 in onbruik geraakte Burgemeestershuis (Borgmestergård) van Aarhus, dat gebouwd was in renaissancestijl (1597). Op initiatief van Holm werd het niet vernietigd, maar gedemonteerd en opgeslagen voor later gebruik. In 1909 werd het herbouwd op het terrein van de toen gehouden Deense Nationale Tentoonstelling, waar het werd gebruikt voor historische tentoonstellingen. Er was op die tentoonstelling ook een paviljoen, dat in 2009 naar het museum verhuisde. In 1914 werd het nog eens op een andere plaats herbouwd en vormde sindsdien het belangrijkste gebouw van het museum, dat in hetzelfde jaar werd geopend onder de naam: Den gamle Borgmestergård (de oude burgemeesterswoning). Sindsdien breidde het museum zich geleidelijk uit. In 1923 dreigde een complex van acht koopmanshuizen uit Aalborg (1723) gesloopt te worden. Ook deze huizen werden naar het museum overgebracht, waarna het museum zijn huidige naam verwierf. In de jaren daarop verwierf het museum nog diverse met sloop bedreigde gebouwen uit een twintigtal gemeenten die over heel Denemarken verspreid lagen.

Het Deense initiatief kreeg navolging in diverse andere landen, waaronder Bokrijk in België.