Карл Якобсен был специализированным коллекционером произведений искусства. Он особенно интересовался античным искусством, но с годами он также приобрел значительную коллекцию французских и датских скульптур. Когда его частная вилла в 1882 году была расширена зимним садом, скульптуры вскоре превзошли в ней заводы. В том же году коллекция была открыта для публики. В последующие годы музей неоднократно расширялся, чтобы удовлетворить потребность в большем количестве места для его постоянно растущих коллекций. В 1885 году его «дом-музей» вырос до 19 галерей, первые 14 из которых были спроектированы Вилхельм-Далеропом, а Хак Кампманн построил последние четыре, а также провел редизайн зимнего сада.